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Symplectic, Poisson, and Noncommutative Geometry
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Erscheinungsdatum: 02.11.2015, Medium: Buch, Einband: Gebunden, Titel: Symplectic, Poisson, and Noncommutative Geometry, Redaktion: Eguchi, Tohru // Eliashberg, Yakov // Maeda, Yoshiaki, Verlag: Cambridge University Press, Sprache: Englisch, Schlagworte: MATHEMATICS // Geometry // Differential, Rubrik: Mathematik // Geometrie, Seiten: 304, Informationen: HC gerader Rücken kaschiert, Gewicht: 624 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 29.09.2020
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Poisson's Equation
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Erscheinungsdatum: 01/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Poisson's Equation, Titelzusatz: Mathematics, Partial Differential Equation, Electrostatics, Mechanical Engineering, Theoretical Physics, List of Geometers, Physicist, Siméon Denis Poisson, Laplace Operator, Redaktion: Surhone, Lambert M. // Timpledon, Miriam T. // Marseken, Susan F., Verlag: Betascript Publishers, Sprache: Englisch, Rubrik: Physik // Astronomie, Sonstiges, Seiten: 156, Informationen: Paperback, Gewicht: 249 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
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SOLVING POISSON DIFFERENTIAL EQUATION USING VEC...
48,99 € *
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SOLVING POISSON DIFFERENTIAL EQUATION USING VECTORSPACE PROJECTIONS ab 48.99 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Technik,

Anbieter: hugendubel
Stand: 29.09.2020
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Undergraduate Analysis
48,99 € *
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This is a logically self-contained introduction to analysis, suitable for students who have had two years of calculus. The book centers around those properties that have to do with uniform convergence and uniform limits in the context of differentiation and integration. Topics discussed include the classical test for convergence of series, Fourier series, polynomial approximation, the Poisson kernel, the construction of harmonic functions on the disc, ordinary differential equation, curve integrals, derivatives in vector spaces, multiple integrals, and others. In this second edition, the author has added a new chapter on locally integrable vector fields, has rewritten many sections and expanded others. There are new sections on heat kernels in the context of Dirac families and on the completion of normed vector spaces. A proof of the fundamental lemma of Lebesgue integration is included, in addition to many interesting exercises.

Anbieter: buecher
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Undergraduate Analysis
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This is a logically self-contained introduction to analysis, suitable for students who have had two years of calculus. The book centers around those properties that have to do with uniform convergence and uniform limits in the context of differentiation and integration. Topics discussed include the classical test for convergence of series, Fourier series, polynomial approximation, the Poisson kernel, the construction of harmonic functions on the disc, ordinary differential equation, curve integrals, derivatives in vector spaces, multiple integrals, and others. In this second edition, the author has added a new chapter on locally integrable vector fields, has rewritten many sections and expanded others. There are new sections on heat kernels in the context of Dirac families and on the completion of normed vector spaces. A proof of the fundamental lemma of Lebesgue integration is included, in addition to many interesting exercises.

Anbieter: buecher
Stand: 29.09.2020
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Theoretische Fundamente informationstechnischer...
32,80 € *
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Die vordergründige Motivation für das erste Kapitel dieses Buches ist die Leistungsmerkmale von Computer-Netzwerken im Allgemeinen und am Beispiel des klassischen Ethernet mit seiner CSMA/CD-Zugriffsmethode (Carrier Sense Multiple Access with Collisions Detection) im Speziellen wahrscheinlichkeits-theoretisch zugänglich zu machen. Dies liegt insofern auf der Hand, da sich das klassische Ethernet als ein Verbundsystem unabhängiger Computer präsentiert, die zufällig mit gewissen Wahrscheinlichkeiten den Übertragungskanal anfordern. So ist es ein ideales Modell dafür, die Verteilung dieser Anforderungen in seinen verschiedenen Formen zu entwickeln und darzustellen. Dazu gehören die Binomialverteilung, die geometrische Verteilung, die Poisson-Verteilung und die Normalverteilung einschließlich ihrer Erwartungswerte, Varianzen und Streuungen. In diesem Zusammenhang werden neben den ein- und mehrdimensionalen diskreten Zufallsvariablen auch die stetigen Zufallsvariablen untersucht. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung schließt sich eine elementare Einführung in die Informationstheorie an. Der Informationsgehalt, die Entropie, abhängige und unabhängige Verbundquellen, zeitkontinuierliche Zufallssignale und deren Verteilungen sind die wesentlichen Bestandteile. Es folgt eine elementare Einführung in die stochastischen Prozesse. Hier werden die Grundlagen der Warteschlangentheorie behandelt. Dazu gehören die Markov-Ketten mit diskreter Zeit, der Poisson-Prozess, die Exponentialverteilung als Grenzwert der geometrischen Verteilung, der Markov-Prozess mit kontinuierlicher Zeit als Approximation der diskreten Markov-Kette und der Birth and Death-Prozess. Weil Warteschlangen die essentiellen Datenstrukturen in der Computer-Kommunikation sind, folgt eine wahrscheinlichkeitstheoretische Bearbeitung der Single-Server-/ und der Multi- Server-Warteschlangensysteme mit unbegrenzten und begrenzten Warteräumen. Da es in der Computer-Kommunikation oft vorkommt, dass Störungen auf dem Übertragungskanal die ausgesendeten Zeichen beschädigen, wird anschließend gezeigt, wie falsch ankommende Zeichen entweder von Hardware oder von Software aufgespürt werden können. Als Methode wird der in der Praxis bevorzugte Polynomcode vorgestellt, der auf der modulo2 Arithmetik basiert und der als zyklischer Redundanzcode (crc) bekannt ist. Das letzte Kapitel behandelt die Eigenschaften der Autokorrelation stationärer und auch periodischer Zufallssignale. Weitere Themen sind weißes und bandbegrenztes weißes Rauschen, der Dirac-Impuls und seine Ausblendeigenschaft, die spektrale Leistungsdichte als Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion. Gezeigt werden zudem das Faltungsintegral bzw. Duhamel-Integral, der Zusammenhang zwischen Sprungantwort, Impulsantwort und Übertragungsfunktion und daran anschließend die Reaktionen am Ausgang der Systeme (Systemreaktionen) wie Mittelwert, Autokorrelationsfunktion und spektrale Leistungsdichte. Eine ausführliche Abhandlung zum grundständigen Wesen der Kreuzkorrelationsfunktion und der spektralen Kreuzleistungsdichte rundet das Thema ab. Das Kapitel endet mit einer umfänglichen Behandlung der Laplace-Transformation. Dieser Abschnitt beginnt mit der Analyse des Konvergenzbereichs der Laplace-Transformation und der Herleitung einfacher Bildfunktionen. Die Laplace-Transformation ist vor allem zur Berechnung von Systemreaktionen und zur einfacheren Lösung von Differential- und Integralgleichungen im Einsatz. Dabei stellt die Rücktransformation vom Bildbereich in den zeitlichen Originalbereich den schwierigsten Teil bei der Lösung mit der Laplace- Transformation dar. Hierfür wird als wichtigste Methode der Rücktransformation die Partialbruchzerlegung von echt gebrochenen rationalen Funktionen mit einfachen und mehrfachen Nullstellen (Polstellen) behandelt. Hierfür werden einige Ableitungssätze vorgestellt. Der Abschnitt endet mit den Lösungen von Differentialgleichungen 1ter, 2ter und n-ter Ordnung. Es ist ein Anliegen des Buches, die Dinge so plausibel wie möglich darzustellen.

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Die vordergründige Motivation für das erste Kapitel dieses Buches ist die Leistungsmerkmale von Computer-Netzwerken im Allgemeinen und am Beispiel des klassischen Ethernet mit seiner CSMA/CD-Zugriffsmethode (Carrier Sense Multiple Access with Collisions Detection) im Speziellen wahrscheinlichkeits-theoretisch zugänglich zu machen. Dies liegt insofern auf der Hand, da sich das klassische Ethernet als ein Verbundsystem unabhängiger Computer präsentiert, die zufällig mit gewissen Wahrscheinlichkeiten den Übertragungskanal anfordern. So ist es ein ideales Modell dafür, die Verteilung dieser Anforderungen in seinen verschiedenen Formen zu entwickeln und darzustellen. Dazu gehören die Binomialverteilung, die geometrische Verteilung, die Poisson-Verteilung und die Normalverteilung einschließlich ihrer Erwartungswerte, Varianzen und Streuungen. In diesem Zusammenhang werden neben den ein- und mehrdimensionalen diskreten Zufallsvariablen auch die stetigen Zufallsvariablen untersucht. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung schließt sich eine elementare Einführung in die Informationstheorie an. Der Informationsgehalt, die Entropie, abhängige und unabhängige Verbundquellen, zeitkontinuierliche Zufallssignale und deren Verteilungen sind die wesentlichen Bestandteile. Es folgt eine elementare Einführung in die stochastischen Prozesse. Hier werden die Grundlagen der Warteschlangentheorie behandelt. Dazu gehören die Markov-Ketten mit diskreter Zeit, der Poisson-Prozess, die Exponentialverteilung als Grenzwert der geometrischen Verteilung, der Markov-Prozess mit kontinuierlicher Zeit als Approximation der diskreten Markov-Kette und der Birth and Death-Prozess. Weil Warteschlangen die essentiellen Datenstrukturen in der Computer-Kommunikation sind, folgt eine wahrscheinlichkeitstheoretische Bearbeitung der Single-Server-/ und der Multi- Server-Warteschlangensysteme mit unbegrenzten und begrenzten Warteräumen. Da es in der Computer-Kommunikation oft vorkommt, dass Störungen auf dem Übertragungskanal die ausgesendeten Zeichen beschädigen, wird anschließend gezeigt, wie falsch ankommende Zeichen entweder von Hardware oder von Software aufgespürt werden können. Als Methode wird der in der Praxis bevorzugte Polynomcode vorgestellt, der auf der modulo2 Arithmetik basiert und der als zyklischer Redundanzcode (crc) bekannt ist. Das letzte Kapitel behandelt die Eigenschaften der Autokorrelation stationärer und auch periodischer Zufallssignale. Weitere Themen sind weißes und bandbegrenztes weißes Rauschen, der Dirac-Impuls und seine Ausblendeigenschaft, die spektrale Leistungsdichte als Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion. Gezeigt werden zudem das Faltungsintegral bzw. Duhamel-Integral, der Zusammenhang zwischen Sprungantwort, Impulsantwort und Übertragungsfunktion und daran anschließend die Reaktionen am Ausgang der Systeme (Systemreaktionen) wie Mittelwert, Autokorrelationsfunktion und spektrale Leistungsdichte. Eine ausführliche Abhandlung zum grundständigen Wesen der Kreuzkorrelationsfunktion und der spektralen Kreuzleistungsdichte rundet das Thema ab. Das Kapitel endet mit einer umfänglichen Behandlung der Laplace-Transformation. Dieser Abschnitt beginnt mit der Analyse des Konvergenzbereichs der Laplace-Transformation und der Herleitung einfacher Bildfunktionen. Die Laplace-Transformation ist vor allem zur Berechnung von Systemreaktionen und zur einfacheren Lösung von Differential- und Integralgleichungen im Einsatz. Dabei stellt die Rücktransformation vom Bildbereich in den zeitlichen Originalbereich den schwierigsten Teil bei der Lösung mit der Laplace- Transformation dar. Hierfür wird als wichtigste Methode der Rücktransformation die Partialbruchzerlegung von echt gebrochenen rationalen Funktionen mit einfachen und mehrfachen Nullstellen (Polstellen) behandelt. Hierfür werden einige Ableitungssätze vorgestellt. Der Abschnitt endet mit den Lösungen von Differentialgleichungen 1ter, 2ter und n-ter Ordnung. Es ist ein Anliegen des Buches, die Dinge so plausibel wie möglich darzustellen.

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Stochastic Methods
46,99 € *
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This classic text and reference collects the many formulae and methods that can be found in the scientific literature on stochastic methods. This fourth edition has been thoroughly updated and restructured, and features a large amount of entirely new material.In the third edition of this classic the chapter on quantum Marcov processes has been replaced by a chapter on numerical treatment of stochastic differential equations to make the book even more valuable for practitioners. This classic text and reference collects, in simple language and deductive form, the many formulae and methods that can be found in the scientific literature on stochastic methods. To be useful to students and practioners as a practical tool, the book is written without excessive mathematical rigour, yet restricted to those methods and approximations thereof, that can be systematized and controlled in a quantitative way. Over time, new editions have been expanded in scope for a widening readership that now encompasses all of the quantitative natural and social sciences. This fourth edition has been thoroughly updated and restructured, and features a large amount of entirely new material, including but not limited to aspects of driven stochastic systems, the application and validity of simulation methods as well as applications to financial markets. This fourth edition of the classic text "A Handbook of Stochastic Methods" has been significantly augmented, thoroughly revised, and restructured to accomodate the new material within a systematic logical framework. This new edition adheres the original aim: "to make available in simple language and deductive form, the many formulae and methods that can be found in the literature on stochastic methods." A new chapter on the applications of stochastic methods in finance provides an introduction to this field using the same simple kind of language as the other parts of the book. This chapter also includes an introduction to Lévy processes, which have found to be very useful in simulating financial systems where more accuracy is required than is available from simple Brownian motion models. New material is also provided on the approach to the white noise limit, on the applications of Poisson representation methods to population dynamics, and on several other applications of stochastic methods. From the reviews of previous editions "Extremely well written and informative... clear, complete, and fairly rigorous treatment of a larger number of very basic concepts in stochastic theory." (Journal of Quantum Electronics) "A first class book." (Optica Acta) "Ideal for people who need a clear introduction to stochastic mathematics and their applications in physical sciencesà Ct. â  an excellent self study and reference book." (Quantnotes.com) "This well-established volume takes a supreme position [among the many books on the subject].. This extremely valuable contribution to the field of applied stochastic methods can be recommended to graduate students, researchers, and university teachers." (Optimization)

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Stochastic Methods
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This classic text and reference collects the many formulae and methods that can be found in the scientific literature on stochastic methods. This fourth edition has been thoroughly updated and restructured, and features a large amount of entirely new material.In the third edition of this classic the chapter on quantum Marcov processes has been replaced by a chapter on numerical treatment of stochastic differential equations to make the book even more valuable for practitioners. This classic text and reference collects, in simple language and deductive form, the many formulae and methods that can be found in the scientific literature on stochastic methods. To be useful to students and practioners as a practical tool, the book is written without excessive mathematical rigour, yet restricted to those methods and approximations thereof, that can be systematized and controlled in a quantitative way. Over time, new editions have been expanded in scope for a widening readership that now encompasses all of the quantitative natural and social sciences. This fourth edition has been thoroughly updated and restructured, and features a large amount of entirely new material, including but not limited to aspects of driven stochastic systems, the application and validity of simulation methods as well as applications to financial markets. This fourth edition of the classic text "A Handbook of Stochastic Methods" has been significantly augmented, thoroughly revised, and restructured to accomodate the new material within a systematic logical framework. This new edition adheres the original aim: "to make available in simple language and deductive form, the many formulae and methods that can be found in the literature on stochastic methods." A new chapter on the applications of stochastic methods in finance provides an introduction to this field using the same simple kind of language as the other parts of the book. This chapter also includes an introduction to Lévy processes, which have found to be very useful in simulating financial systems where more accuracy is required than is available from simple Brownian motion models. New material is also provided on the approach to the white noise limit, on the applications of Poisson representation methods to population dynamics, and on several other applications of stochastic methods. From the reviews of previous editions "Extremely well written and informative... clear, complete, and fairly rigorous treatment of a larger number of very basic concepts in stochastic theory." (Journal of Quantum Electronics) "A first class book." (Optica Acta) "Ideal for people who need a clear introduction to stochastic mathematics and their applications in physical sciencesà Ct. â  an excellent self study and reference book." (Quantnotes.com) "This well-established volume takes a supreme position [among the many books on the subject].. This extremely valuable contribution to the field of applied stochastic methods can be recommended to graduate students, researchers, and university teachers." (Optimization)

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